【金融工程】全网首个基于非线性加速度算法交


更新时间: 2019-10-07

  的金融工程报告,将该金融工程策略原汁原味的开发到了交易开拓者,Muticharts,金字塔,和文华财经,TradeStation五个平台上面。

  策略核心观点:金融市场各类证券产品的价格随时间演化,往往会出现一定的趋势性。追逐趋势、获取价差收益,成为了一种传统而有效的交易策略。传统金融理论认为在高效率市场中,2019-10-04香港六和最早挂牌网《一拳超人》。股票、期货等金融产品的价格变化服从马尔科夫随机过程,即具有无记忆特征,也就谈不上价格变动的趋势。但是在市场效率不高的情况下,由于信息流动存在不平衡性,股票或期货的价格变动常常会形成单边趋势,此时若能够顺势交易,则有可能获得有效的趋势价 差收益。

  金融市场中,信息的不平衡特性体现在两个方面:信息的非及时扩散和信息的过度反应。这两种不平衡环境造就了价格的四种趋势:加速上涨(a)与加速下跌(c)(对应信息的非及时扩散),以及减速上涨(b)与减速下跌(d)(对应信息的过度反应)。

  这四种情况可以通过对离散的价格时间序列进行低阶多项式拟合,观察一次拟合函数的一阶导 数 f’及二次拟合函数的二阶导数 g’’进行界定。当 f’ g’’0 时,代表加速上涨与加速下跌行为,此时反转风险相对 较小,可顺势建仓;当 f’ g’’0 时,代表减速上涨与减速下跌行为,反转风险较大,不进行交易。

  当知道了加速(上涨、下跌)的条件后,我们还需要确定这一加速是属于上涨还是下跌。由上图的可知,在价格为上涨趋势时,曲线的一阶导数(斜率)是满足0的,即f’0且f’ g’’0 时,为加速上涨过程,而当f’0且f’ g’’0 时,为加速下跌过程。

  团队正式利用加速度信息效应的原理对应开发了T17趋势交易(LPTT)策略的策略,在加速上涨的时候平空开多,而在加速下跌的时候平多开空,循环往复。

  我们对LPTT策略进行一定的改进,去掉了其日内交易的特性,实现多周期交易。并且同时在五大平台:交易开拓者,金字塔Multicharts,文化财经,Tradestaion。徐州百度seo推广获取客户,上面公开源码。

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  策略显示出很好的普适性此外,组合测试中,月度平均除2个月亏损外都处于盈利状态:部分品种绩效展示如下:

  本期策略介绍了基于低阶多项式拟合的股指期货趋势交易策略。通过最小二乘法 求最佳平方逼近,可以对股指期货价格时间序列进行一阶和二阶多项式拟合。其中 拟合得到的线性函数表征了价格走势的趋势,二次函数则表征了价格趋势的变化情 况。当价格的趋势与趋势变化的方向相同时,选择顺势建仓,经过四大平台测试,该策略取得良好的绩效!